Beschreibung
Comment les banques sont-elles censées évaluer, prévoir et gérer efcacement le risque crédit, face à lincroyable diversité des dangers et menaces qui pèsent désormais sur leur acti-vité ? Comment peuvent-elles répondre avec succès aux nouvelles contraintes qui émanent de la clientèle tout en préservant leur rentabilité future ? Ces deux questions sont au coeur des enjeux liés à la mesure du risque de crédit, et ne sont pas sans effet sur la capacité future des banques à gérer ce type de risque. Encore aujourdhui, seules les banques et institutions nancières de premier plan sont capables dévaluer leur risque de crédit avec un certain degré de conance ou disposent dune base de données able pour le scoring ou la segmentation comportementale des emprunteurs. Spécier des modèles de risque plus robustes que les méthodes traditionnelles, en intégrant davantage de facteurs de risque de crédit et en améliorant la précision de la mesure de ce risque, tel est le dé que doivent aujourdhui relever les banques.
Autorenporträt
Georges Tene a présenté son travail à l'ENSP de Yaoundé.
