Beschreibung
Une des hypothéses fondamentales de la statistique classique est lindépendance des observations, ou encore on suppose que la dépendance est assez faible donc négligeable. Malheureusement, en pratique, il ya beaucoup de séries qui laissent cette hypothése dindépendance entre les observations impossible à réaliser dou la présence de mémoire longue dans la série. Cette dépendance de long terme entre les observations dune série chronologique apparait dans de nombreux champ dapplication des statistiques. Le domaine qui a été très certainement a` lorigine du développement des modèles longue mémoire en statistique est lhydrologie avec les travaux menés par Hurst (1951). Cependant, la majeur partie des applications récentes des processus longue mémoire se situe dans le domaine de léconomie et de la nance. Lapplication de ce livre a pour objet danalyser les propriétés de mémoire longue à travers des modèles ARFIMA avec erreurs GARCH, notée Arfima-GARCH.
Autorenporträt
M. Retia a obtenu le grade de docteur en Statistique et économie appliqué du l'école national supérieure de statistique et économie appliqué. En 2015, il a obtenu l'habilitation universitaire à l'université de Médéa ou il travail comme maitre de conférence A. Il est maintenant directeur du Laboratoire d'économie appliquée au développement.
