Beschreibung
Nous analysons le comportement des fonds dinvestissements alternatifs (FIA), dans des conditions stressées mais plausibles. Pour modéliser notre problématique, nous avons identifié un ensemble des paramètres impactant les performances des fonds comme les niveaux des loyers, de la collecte, etc. Puis nous observons les impacts sur dautres éléments comme le résultat net, les dividendes, etc. Nous avons aussi appliqué le même exercice sur plusieurs fonds ou portefeuilles sous la gestion de la même société et avec la même approche managériale, dans un objectif de démontrer que seules les caractéristiques du portefeuille sont capables de créer une différence face à une probable crise. Notre modèle quantitatif est le résultat dune réflexion sur les exigences réglementaires, managériales de la société de gestion, et nous avons opté sur le calcul des performances en conditions normales, puis dans des conditions stressées, et comparé les résultats obtenus dans les deux situations. Nos données proviennent essentiellement des sources internes de lentreprise, puis de certains open sources comme ImmoStat, Banque de France, EDHEC, etc.
Autorenporträt
Rachid CHAKIR, lauréat de l'université de Strasbourg (Master 2- 2017) en analyse et politique économique - économétrie, et Lauréat (Master 2 - 2018) de l'université Paris Sud XI en Stratégie et ingénierie financière, intéressé par les fonds d'investissements, il a aussi des expériences professionnelles en temps que Analyst Risk et Funds Manager.
