Beschreibung
Le but de notre travail est détablir un modèle permettant de calculer la probabilité de défaut des contreparties des banques dinvestissement dont le besoin est récurrent. Dans un premier temps, nous avons fait un bref état de lart sur les modèles permettant de calculer cette probabilité en les comparant. Ensuite, nous avons choisi deux modèles, à savoir, le modèle KMV et lapproche de calcul de la probabilité de défaut via les spreads, et nous les avons testés. Les résultats trouvés par le modèle KMV étaient satisfaisants. Nous avons en effet comparé entre les probabilités trouvées par CDG Capital et celles dégagées par le biais du modèle proposé, la fiabilité de ce dernier était bonne. Afin de faciliter lutilisation du modèle que nous proposons, nous avons automatisé certaines étapes du calcul.
Autorenporträt
Imane Loutfi, jeune ingénieur d'état marocaine de l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs, actuellement consultante dans un cabinet d'Audit et de Conseil de renommée à Casablanca.
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