Beschreibung
El trabajo de investigación desarrollado se centra en el estudio, en profundidad, de los credit default swaps (CDS), tratando de identificar y analizar los distintos tipos de riesgos asociados a estos instrumentos financieros derivados, -no solo el genérico de riesgo de crédito. También se aborda su valoración, mediante modelos econométricos, y los tipos de operaciones que se formalizan con los CDS. Finalmente se analiza con detalle la interconexión y relaciones existentes entre los CDS y los índices y subíndices bursátiles de los países europeos de más peso económico.
Autorenporträt
Ana Navarrete Wic-Doctora en Ciencias Económicas/Empresariales por la Universidad de Sevilla. José Luis Martín Marín-Doctor en Ciencias Económicas/Empresariales,Ingeniero Técnico Industrial.Filippo Di Pietro, Ph.D-contract agent at Joint Research Centre, profesor de mercados financieros derivados y sistemas y mercados financieros.
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