Beschreibung
Ces dernières années, le monde de la finance a connu de multiples crises qui ont pu marquer lhistoire, entrainant des faillites en chaînes et la débâcle de plusieurs entreprises de renom. Ces crises ont poussé les différents établissements financiers à manager diligemment leur risque de crédit. Ainsi pour estimer ce dernier, plusieurs instruments de transfert de risque ont été développés, parmi lesquels, on trouve les Credit Default Swaps. Mon projet sinscrit dans ce cadre et consiste à réaliser le pricing des Credit Default Swaps. Deux approches seront ainsi étudiées, lune dite approche en calibration, qui se base sur les spreads observables sur les marchés pauvres, et lautre dite approche en interpolation reposant sur des spreads observables sur les marchés riches.
Autorenporträt
Je suis Ingénieur d'Etat de l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs, génie Modélisation et Informatique scientifique.Ma formation scolaire m'a permis d'acquérir un certain nombre de compétences techniques, notamment, en management de projet, développement informatique et la modélisation en finance de marché et en finance d'entreprise.
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