Beschreibung
La théorie standard de gestion de portefeuille suggère quun investisseur rationnel doit maximiser les rendements avec le minimum du risque. Mais, en examinant les modèles actuels, on remarque un passage progressif du paradigme monocritère au paradigme multicritère tout en passant par des modèles intermédiaires (MV, MEDAF, APT ). Ce passage peut être expliqué par plusieurs facteurs: 1.Lexistence de plusieurs facteurs autres que le rendement et le risque. Ces variables sont regroupées sous le terme anomalies du marché. 2.Les bais comportementaux éprouvés affectant les hypothèses de base de la finance (lefficience du marché, rationalité parfaite des investisseurs, aversion au risque); 3.La complexité croissante des préférences dinvestisseurs qui sont de plus en plus exigeants quant aux caractéristiques de leurs portefeuilles. Létude de tous ces aspects nous a permis de mettre en relief plusieurs atypies dont il fallait les prendre en considération. Pour ce faire on a eu recours à loutil daide multicritère à la décision pour lévaluation des actions et un modèle doptimisation interactif pour fixer le niveau du risque du portefeuille final.
Autorenporträt
Meher Ben Hassen Jaoued est né en Tunisie en 1981. Après une maîtrise en Finance, en 2007 Meher a obtenu avec succès le diplôme de master de recherche en méthodes scientifiques de gestion. C'est ainsi qu'il a rédigé son mémoire de recherche.
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