Beschreibung
Le risque en assurance est un problème qui préoccupe les scientifiques, en terme de modélisation actuarielle. Nous nous sommes intéressés aux principes de calcul de prime dassurance, qui sont essentiellement utilisés dans les systèmes de tarification, en essayant de donner une mesure appropriée à ce péril. Le but principal de la présente étude est la mise en uvre des différents principes de prime de risque et lestimation de la taille minimale de stabilité des sinistres afin que cette dernière soit la plus précise possible. Et ce pour différents principes de calcul de prime, ce qui nous permettra de faire la comparaison. Pour cela on ce propose détudier un échantillon réel des sinistres automobile, qui nous permettra davoir une estimation de la distribution des coûts de sinistre, sur la base de cette estimation nous allons concevoir par simulation un plan déchantillonnage à variance réduite, afin de pouvoir faire une comparaison entre les différents principes de calcul de prime et la taille minimale déchantillon correspondante à chaque principe, et principalement mesurer limpact que peut avoir la taille de léchantillon des coûts de sinistre sur la prime de risque.
Autorenporträt
Farida Meghatri est enseignante titulaire d'un magister en Recherche Opérationnelle, soutenu à l'USTHB. Kamal Boukhetala, Professeur et Doyen de la Faculté de Mathématiques, USTHB, auteur de plusieurs travaux de recherche publiés dans des ouvrages édités, et dans des revues internationales, il est également membre du Conseil National des Assurances
