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Eine empirische Überprüfung der Mischungsverteilungshypothese, Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

ISBN: 3824467216
ISBN 13: 9783824467211
Autor: Liesenfeld, Roman
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Umfang: xviii, 130 S., 3 s/w Illustr., 130 S. 3 Abb.
Erscheinungsdatum: 15.04.1998
Auflage: 1/2013
Produktform: Kartoniert
Einband: KT

Inhaltsangabe1 Einführung.- 2 Datenbeschreibung.- 3 Das univariate statische Mischungsverteilungsmodell.- 4 Dynamische Erweiterungen des univariaten Modells: Das ARV-Modell und ARCH-Modelle.- 5 Dynamische bivariate Mischungsverteilungsmodelle.- 6 Schlußbetrachtung und Ausblick.

Artikelnummer: 6597142 Kategorie:

Beschreibung

Inhaltsangabe1 Einführung.- 2 Datenbeschreibung.- 3 Das univariate statische Mischungsverteilungsmodell.- 4 Dynamische Erweiterungen des univariaten Modells: Das ARV-Modell und ARCH-Modelle.- 5 Dynamische bivariate Mischungsverteilungsmodelle.- 6 Schlußbetrachtung und Ausblick.

Autorenporträt

Dr. Roman Liesenfeld ist wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung von Prof. Dr. Gerd Ronning an der Universität Tübingen.

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