Beschreibung
Les récentes crises financières et monétaires ont conduit le développement de nouveaux outils de protection contre le risque de marché. Le théorème de la limite centrale, qui décrit le comportement asymptotique de la moyenne dun grand nombre de variables indépendantes, ne semble plus adéquat lorsque des événements rares ou extrêmes deviennent normes, comme lors de la crise des Subprimes. A ce titre, la Value-at-Risk (VaR), qui peut se définir comme le quantile déterminant la plus grande perte que peut subir un portefeuille avec une probabilité doccurrence déterminé, permet de mesurer ce risque. La théorie des valeurs extrêmes, étudiée dans le cadre de la recherche dévénements rares dune suite de variables aléatoires, associée à la VaR, peut être un excellent indicateur. "La situation devient sérieuse lorsque lentreprise nest plus quune bulle dair dans le tourbillon spéculatif" nous enseigne John Maynard Keynes. Peut-on éviter les crises financières et monétaires dans le cadre d'une gestion de couverture du risque extrême? Cet ouvrage prend son essence dans la recherche d'un modèle de prévention du risque cohérent.
Autorenporträt
Jean Meilhoc a obtenu un Bachelor en mathématiques à Kyungpook National University en Corée du Sud et est titulaire d'un Master Finance de marché à l'Institut des hautes Etudes Economiques et Commerciales. Spécialiste des extrêmes de marché, il a notamment travaillé dans le département Recherche de Kepler Cheuvreux et d'Amundi Asset Management.
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