Beschreibung
Cet ouvrage traite les principes de la gestion quantitative de portefeuille actions: mesures de la rentabilité espérée et du risque des titres financiers, bêta, valeur à risque, optimisation de Markowitz, modèles d'équilibre et mesures de performance en faisant appel à des bases mathématiques, économétriques et statistiques. Il est structuré en cinq chapitres. Le premier chapitre introduit les notions de base de la gestion de portefeuille. Lanalyse de lapproche de la moyenne-variance telle que développée par Markowitz constitue le sujet du second chapitre. Le troisième chapitre sintéresse aux développements des modèles déquilibre et modèles mutlifactoriels. Le quatrième chapitre sintéresse à lévaluation de la performance dun portefeuille actions à partir des indicateurs classiques ainsi quà la décomposition de Fama (1972). Le dernier chapitre de cet ouvrage traite des deux méthodes de gestion de portefeuille: la gestion active et la gestion passive. Cet ouvrage ayant une vocation pédagogique est destiné aux étudiants des écoles de commerce qui suivent un programme de mastère en finance ou ingénierie financière.
Autorenporträt
Nadia Ouertani est titulaire d'un MSc et d'un PhD en Finance de HEC Montréal. Actuellement, elle est Maître Assistante habilitée à l'ISCAE à Tunis. Elle est l'auteur de plusieurs publications dans des revues scientifiques à comité de lecture. Ses travaux de recherche portent sur la gestion des risques intégrés par les produits dérivés, le pricing des options exotiques, la gestion du risque de crédit, etc.
Herstellerkennzeichnung:
BoD - Books on Demand
In de Tarpen 42
22848 Norderstedt
DE
E-Mail: info@bod.de
