Beschreibung
El objetivo general de este trabajo es presentar al lector los resultados de la estimación y validación de un modelo basado en portafolios accionarios en la administración de acciones del IPC a través de iShares de EUA de 2001 a 2017. Los objetivos específicos son: a) presentar una estimación del modelo GARCH y ARIMA de precios de cierre diarios, b) mostrar información sobre los precios de los títulos accionarios de interés de 2001 a 2017, c) identificar y mostrar los indicadores que inciden positiva/negativamente en el proceso de modelación, y d) establecer indicadores de selección de títulos accionarios. La metodología utilizada se basó en la medición del weak-form a través de modelos econométricos basados en la aceptación o rechazo de la hipótesis de random walk, así como de pruebas de correlación serial entre los errores. Los resultados mostraron un mercado mexicano no eficiente que no sigue un random-walk tanto el ETF-EWW que representa su mayor similitud con el IPC así como ninguna de las acciones de mayor ponderación seleccionadas en el portafolio.
Autorenporträt
R. Díaz Robles: Director Bursátil y de Operaciones en Capital Analyst. Catedrático de varias universidades en la especialidad de Economía, Finanzas, y Matemáticas. J. J. Espinoza Arellano: Catedrático Investigador, docente en cursos en Economía, Estadística y Seminario de Tesis. Miembro de la SOMEXAA. Árbitro de revistas académicas científicas.
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