Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time
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Stochastic Modelling and Applied Probability 24
| ISBN: | 1461265312 |
|---|---|
| ISBN 13: | 9781461265313 |
| Autor: | Kushner, Harold/Dupuis, Paul G |
| Verlag: | Springer Verlag GmbH |
| Umfang: | xii, 476 S. |
| Erscheinungsdatum: | 27.11.2013 |
| Auflage: | 2/2014 |
| Produktform: | Kartoniert |
| Einband: | KT |
InhaltsangabeReview of Continuous Time Models.- Controlled Markov Chains.- Dynamic Programming Equations.- Markov Chain Approximation Method.- The Approximating Markov Chains.- Computational Methods.- The Ergodic Cost Problem.- Heavy Traffic and Singular Control.- Weak Convergence and the Characterization of Processes.- Convergence Proofs.- Convergence Proofs Continued.- Finite Time and Filtering Problems.- Controlled Variance and Jumps.- Problems from the Calculus of Variations: Finite Time Horizon.- Problems from the Calculus of Variations: Infinite Time Horizon.- The Viscosity Solution Approach.
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