Kreditportfoliomodellierung

Lieferzeit: Lieferbar innerhalb 14 Tagen

59,99 €

inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe, BestMasters

ISBN: 3658121130
ISBN 13: 9783658121136
Autor: Eckert, Johanna
Verlag: Springer Gabler
Umfang: XI, 117 S., 14 s/w Illustr., 16 s/w Tab., 117 S. 14 Abb.
Erscheinungsdatum: 07.12.2015
Auflage: 1/2015
Produktform: Kartoniert
Einband: KT

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein Kreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae vollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die Verlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in die Abhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nur bei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus Heckmans Selektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht. Der Inhalt Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mit Faktoren und Copulae Multivariate Erweiterung des Heckman-Schätzers, um der Stichprobenselektion seitens der Verlustrate und der Forderungshöhe gerecht zu werden Empirische Befunde zur Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall und deren Beziehung zum Ausfall Die Zielgruppen Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Risk Management Praktiker in der Bank und Versicherungswirtschaft Die Autorin Johanna Eckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft und Risikomanagement an der FriedrichAlexanderUniversität ErlangenNürnberg.

Artikelnummer: 8910331 Kategorie:

Beschreibung

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein Kreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae vollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die Verlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in die Abhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nur bei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus Heckmans Selektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.

Autorenporträt

Johanna Eckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft und Risikomanagement an der FriedrichAlexanderUniversität ErlangenNürnberg.

Das könnte Ihnen auch gefallen …