Eine Intermarket-Analyse der komponenten der Geld-Brief-Spanne

Lieferzeit: Lieferbar innerhalb 14 Tagen

74,99 

Am Beispiel des deutschen Aktienmarktes

ISBN: 3824478056
ISBN 13: 9783824478057
Autor: Wolff, Jürgen
Verlag: Springer Gabler
Umfang: xxxiv, 355 S., 2 s/w Illustr., 355 S. 2 Abb.
Erscheinungsdatum: 30.10.2003
Produktform: Kartoniert
Einband: Kartoniert

Die Marktmikrostruktur der Effektenmärkte ist in den letzten Jahren immer stärker in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses der deutschen Betriebswirtschaftslehre getreten. In der Vergangenheit waren es hauptsächlich amerikanische Studien, die sich mit der Liquidität und der Handelseffizienz an einer Wertpapierbörse an Hand von empirischen Untersuchungen der Geld-Brief-Spanne beschäftigt haben. Jürgen Wolff untersucht die Geld-Brief-Spanne in zwei Segmenten des deutschen Aktienmarktes: dem amtlichen Handel und dem Neuen Markt. Eine Betrachtung der innertäglichen Veränderungen der Geld-Brief-Spanne zeigt, dass asymmetrische Informationsverteilung in den beiden untersuchten Segmenten keine dominante Rolle spielt. Die Ergebnisse aus den Schätzungen der einzelnen Komponenten der Geld-Brief-Spanne stimmen mit Ergebnissen aus Studien des amerikanischen Aktienmarktes überein.

Artikelnummer: 1244538 Kategorie:

Beschreibung

InhaltsangabeEine Intermarket-Analyse der Komponenten der Geld-Brief-Spanne am deutschen Aktienmarkt: Theorie und Empirie Empirische Analyse der DAX 30-Werte und der NEMAX 50-Werte Vergleichende Analyse der Geld-Brief-Spanne und deren Komponenten

Autorenporträt

Dr. Jürgen Wollf promovierte bei Prof. Dr. Gunter Dufey am Lehrstuhl für Internationale Unternehmensfinanzierung an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung - Otto Beisheim Hochschule in Vallendar. Er ist in der Konzernentwicklung der RWE AG in Essen tätig.

Herstellerkennzeichnung:


Springer Gabler in Springer Science + Business Media
Tiergartenstr. 15-17
69121 Heidelberg
DE

E-Mail: juergen.hartmann@springer.com

Das könnte Ihnen auch gefallen …