Beschreibung
Este libro va dirigido a PhD Student, docentes e investigadores que estén interesadas en estudiar e investigar la interdependencia entre diversos mercados financieros utilizando cópulas y teoría del valor extremo y desarrollar su tesis doctoral y aplicar las metodologías expuestas. Su estudio se enmarca en la valoración del riesgo en los mercados financieros, la teoría del valor extremo y cópulas, proporcionando así información de la dependencia promedio y de la dependencia de cola superior e inferior (movimientos conjuntos extremos), información que es crucial para la evaluación del riesgo de una inversión. Se analizan las implicaciones del uso de esta metodología para la valoración y cuantificación de los riesgos de mercado para diferentes tipos de activos que se negocian en los mercados financieros. El libro esta estructura en: Capítulo 1 se describen las diversas técnicas de valuación del riesgo en mercados financieros, destacando el VaR, CAViaR y Expected Shortfall. En Capítulos 2 y 3 se revisan cuestiones metodológicas de la Teoría del valor extremo y Cópulas, describiendo los principales métodos y pruebas relevantes de estimación de parámetros y el Capítulo 4: Aplicaciones.
Autorenporträt
Mikel Ugando Peñate. PhD en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, España. DEA Programa de Doctorado "Proceso de Convergencia Internacional en el Ámbito Financiero", Especialista en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de Vigo, España. Magíster en Finanzas Corporativas por la UO. Profesor Titular Principal 1 por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Santo Domingo, Ecuador.
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