Derivate auf Alternative Investments

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Konstruktion und Bewertungsmöglichkeiten

ISBN: 3824483246
ISBN 13: 9783824483242
Autor: Hoppe, Christian
Verlag: Springer Gabler
Umfang: xxii, 167 S., 7 s/w Illustr., 167 S. 7 Abb.
Erscheinungsdatum: 30.05.2005
Auflage: 1/2005
Format: 1 x 21 x 14.7
Gewicht: 256 g
Produktform: Kartoniert
Einband: KT

Alternative Investments, die sich durch ihr Streben nach marktphasenunabhängigen, absoluten Renditen auszeichnen, sind in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus institutioneller Investoren gerückt. Damit erhalten auch die angebotenen Produktstrukturen auf Hedgefonds und Private Equity Investments eine zentrale Bedeutung. Christian Hoppe analysiert, ob das vorhandene Produktspektrum die Derivatkonstruktionen Optionen, Futures und Forwards auf diese Investmentkategorie beinhaltet und ob für diese mit den Standardbewertungsmodellen valide Preise ermittelt werden können. Als Basiswert dienen Einzelfonds und Indizes. Besonderen Wert legt der Autor auf die Darstellung der spezifischen Risiken im Hinblick auf die jeweiligen Auszahlungsstrukturen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass nicht jedes Underlying den Prämissen der betrachteten Bewertungsmodelle gerecht wird.

Artikelnummer: 1251433 Kategorie:

Beschreibung

InhaltsangabeDeskription und Bewertung von Derivaten Futures, Forwards und Optionen Charakterisierung und Differenzierung von Alternative Investments PrivateEquityStrategien, HedgefondsStrategien und Managed Futures Bewertung von Alternative Investments Derivate auf Alternative Investments

Autorenporträt

Christian Hoppe studierte am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Essen. Er ist im Bereich Financial Controlling der Dresdner Bank tätig.

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