Beschreibung
Dieses Buch befasst sich mit den Fragen der Diversifizierung im internationalen Kontext. Darüber hinaus befasst sich dieses Buch mit Themen wie In-Sample- und Out-Of-Sample-Ansätzen zur Analyse der Daten, Optimierungsmodellen zur Zusammenstellung effizienter Portfolios unter Verwendung klassischer und moderner Modelle wie Mean Variance (MV), Mean Absolute Deviation (MAD), Semivariance (SV), Resample Michaud (RM) und Filtered Historical Simulation (FHS) und liefert den Matlab-Code für jedes Optimierungsmodell, der in der zukünftigen Forschung verwendet werden kann. Andererseits kann dieses Buch Anlegern helfen, die versuchen, die Rendite zu maximieren und das Risiko ihrer Portfolios zu minimieren, indem sie die aufstrebenden afrikanischen Märkte nutzen.
Autorenporträt
Alexandrino Tavares Barreto nasceu em Cabo Verde, concluiu a sua licenciatura em Economia e Gestão em 2002 na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. Concluiu o Mestrado em Finanças Empresariais em 2011 na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve - Portugal. É estudante de doutoramento em Ciências Empresariais na Universidade de Coimbra-Portugal.
