Beschreibung
La technique de cointégration nous amène à appliquer soit le modèle VAR soit le modèle VECM. Dans cette étude, le vecteur de cointégration nest pas unique ce qui nous amène à appliquer le modèle VECM. Ce modèle nous permet de trouver la relation de long terme entre le taux de change et nos fondamentaux macroéconomiques (Avoirs extérieurs nets et Crédits intérieurs). Lestimation VECM sur ces trois séries temporelles nous a permis de déduire que le taux de change effectif réel est positivement lié à nos deux fondamentaux macroéconomiques et il existe une relation de long terme entre le taux de change et les avoirs extérieurs nets.
Autorenporträt
Né à Antananarivo, 34 ans, célibataire. Ayant effectué des formations académiques dans le département sciences économiques de l'Université d'Antananarivo, l'auteur a obtenu une maîtrise en science ès-économiques, puis dans le département Mathématique de l'Université d'Antananarivo a obtenu le DEA en Econométrie et Economie Mathématique.
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