Teoria della Probabilità

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Variabili aleatorie e distribuzioni, UNITEXT 123 – La Matematica per il 3+2

ISBN: 8847039991
ISBN 13: 9788847039995
Autor: Pascucci, Andrea
Verlag: Springer Verlag GmbH
Umfang: xi, 356 S., 13 s/w Illustr., 16 farbige Illustr., 356 pagg. 29 figg., 16 figg. a colori.
Erscheinungsdatum: 22.08.2020
Auflage: 1/2020
Produktform: Kartoniert
Einband: KT

Il libro fornisce un’introduzione concisa ma rigorosa alla Teoria della Probabilità. Fra i possibili approcci alla materia si è scelto quello più moderno, basato sulla teoria della misura: pur richiedendo un grado di astrazione e sofisticazione matematica maggiore, esso è indispensabile a fornire le basi per lo studio di argomenti più avanzati come i processi stocastici, il calcolo differenziale stocastico e l’inferenza statistica. Nato dall’esperienza di insegnamento del corso di Probabilità e Statistica Matematica presso la Laurea Triennale in Matematica dell’Università di Bologna, il testo raccoglie materiale per un insegnamento semestrale in corsi di studio scientifici (Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica.), assumendo come prerequisito il calcolo differenziale e integrale di funzioni di più variabili. I quattro capitoli del libro trattano i seguenti argomenti: misure e spazi di probabilità; variabili aleatorie; successioni di variabili aleatorie e teoremi limite; attesa e distribuzione condizionata. Il testo include una raccolta di esercizi risolti.

Artikelnummer: 8922922 Kategorie:

Beschreibung

Autorenporträt

Andrea Pascucci è professore di Probabilità e Statistica Matematica presso l'Università di Bologna. La sua attività di ricerca si concentra su diversi aspetti della teoria delle equazioni differenziali stocastiche per diffusioni e processi di salto, delle equazioni alle derivate parziali degeneri e delle applicazioni alla finanza matematica. Ha scritto 4 libri e più di 70 articoli sui seguenti argomenti: equazioni lineari e non lineari di Kolmogorov-Fokker-Plank; stime asintotiche e globali della densità di transizione di diffusioni multidimensionali e di processi di salto; problemi a frontiera libera, di arresto ottimo e applicazioni ai derivati finanziari di tipo americano; opzioni asiatiche e modelli di volatilità. È stato invitato come relatore in più di 40 conferenze internazionali. È editor del Journal of Computational Finance e direttore del programma post-laurea in Finanza Matematica dell'Università di Bologna.

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